PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLES.L с RAYS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLES.L returned 17.04%/yr vs -1.37%/yr for RAYS.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XLES.L charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.08%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 38.83%.

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.21%
С начала года
31.08%
6 месяцев
28.02%
1 год
46.68%
3 года*
17.04%
5 лет*
20.00%
10 лет*
9.33%

RAYS.L

1 день
-1.89%
1 месяц
14.84%
С начала года
38.83%
6 месяцев
43.87%
1 год
105.96%
3 года*
-1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLES.L и RAYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.08%8.75%3.30%0.37%61.87%14.42%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		38.84%46.65%-37.40%-25.89%-6.14%-8.68%

Correlation

The correlation between XLES.L and RAYS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between XLES.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L
Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L

Доходность на риск

XLES.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.12

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.74

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

8.50

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

21.02

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа RAYS.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.12

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.12

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и RAYS.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке RAYS.L в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и RAYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLES.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-73.91%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.40%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-64.65%

+43.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-30.97%

+24.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-43.72%

+23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.02%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и RAYS.L

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.15%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLES.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

12.58%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

22.54%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

33.75%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

38.45%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

38.45%

-9.53%

Сравнение комиссий XLES.L и RAYS.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и RAYS.L

Ни XLES.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLES.L and RAYS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.14% for XLES.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLES.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор