Сравнение RAYS.L с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Solar ETF (TAN).
RAYS.L и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAYS.L и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 14.75% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
TAN Invesco Solar ETF | 16.45% | 37.74% | -36.52% | -30.45% | 6.03% | -8.22% |
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как TAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 16.45%.
RAYS.L
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 77.68%
- 3 года*
- -12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAN
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 26.93%
- 1 год
- 78.11%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS.L и TAN
И RAYS.L, и TAN имеют комиссию равную 0.69%.
Доходность на риск
RAYS.L vs. TAN — Ранг доходности на риск
RAYS.L
TAN
Сравнение RAYS.L c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.04 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.65 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 5.43 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 12.28 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.11 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RAYS.L и TAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и TAN
Ни RAYS.L, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и TAN
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки TAN в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAYS.L | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -95.29% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -16.25% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.62% | -74.16% | +29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.72% | -78.57% | +36.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 6.15% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и TAN
Текущая волатильность для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) составляет 7.97%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 9.32% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 25.55% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 38.56% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 38.32% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 36.94% | -0.06% |