PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS.L с TAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS.L и TAN


2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
14.75%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
TAN
Invesco Solar ETF
16.45%37.74%-36.52%-30.45%6.03%-8.22%
Разные валюты инструментов

RAYS.L торгуется в GBp, в то время как TAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 16.45%.


RAYS.L

1 день
3.51%
1 месяц
1.27%
С начала года
14.75%
6 месяцев
27.14%
1 год
77.68%
3 года*
-12.31%
5 лет*
10 лет*

TAN

1 день
0.77%
1 месяц
0.97%
С начала года
16.45%
6 месяцев
26.93%
1 год
78.11%
3 года*
-12.13%
5 лет*
-8.22%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLD

Сравнение комиссий RAYS.L и TAN

И RAYS.L, и TAN имеют комиссию равную 0.69%.


Доходность на риск

RAYS.L vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAYS.LTANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.04

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.83

5.43

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

12.28

+1.82

RAYS.L vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYS.LTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.11

-0.12

Корреляция

Корреляция между RAYS.L и TAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и TAN

Ни RAYS.L, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и TAN

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки TAN в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и TAN.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYS.LTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-95.29%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-16.25%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.62%

-74.16%

+29.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.72%

-78.57%

+36.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

6.15%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и TAN

Текущая волатильность для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) составляет 7.97%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYS.LTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.32%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

25.55%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

38.56%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

38.32%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

36.94%

-0.06%