Сравнение RAYS.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
RAYS.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAYS.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 14.75% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | 6.34% |
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.64%.
RAYS.L
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 77.68%
- 3 года*
- -12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS.L и GLD
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
RAYS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
RAYS.L
GLD
Сравнение RAYS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.79 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.24 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 2.58 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 9.79 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.79 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.70 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между RAYS.L и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и GLD
Ни RAYS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и GLD
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAYS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -45.56% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -19.21% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.62% | -11.71% | -32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.72% | -16.17% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 5.25% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и GLD
Текущая волатильность для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) составляет 7.97%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 10.65% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 23.23% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 25.89% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 16.53% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 16.23% | +20.65% |