PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS.L и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
14.75%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
GLD
SPDR Gold Shares
12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%6.34%
Разные валюты инструментов

RAYS.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.64%.


RAYS.L

1 день
3.51%
1 месяц
1.27%
С начала года
14.75%
6 месяцев
27.14%
1 год
77.68%
3 года*
-12.31%
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.20%
1 год
46.23%
3 года*
29.88%
5 лет*
22.68%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с RAYG.LRAYS.L с TAN

Сравнение комиссий RAYS.L и GLD

RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

RAYS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAYS.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.79

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.24

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.83

2.58

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

9.79

+4.31

RAYS.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYS.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.79

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.70

-0.93

Корреляция

Корреляция между RAYS.L и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и GLD

Ни RAYS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и GLD

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYS.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-45.56%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-19.21%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.62%

-11.71%

-32.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.72%

-16.17%

-25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

5.25%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и GLD

Текущая волатильность для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) составляет 7.97%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYS.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

10.65%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

23.23%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

25.89%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

16.53%

+20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

16.23%

+20.65%