Сравнение RAYS.L с RENG.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from Invesco and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 15.80%/yr for RENG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и RENG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.56%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RENG.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 42.56%
- 6 месяцев
- 39.73%
- 1 год
- 85.21%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и RENG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF | 42.56% | 40.21% | -12.86% | -13.13% | 2.03% | -1.72% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and RENG.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between RAYS.L and RENG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
RENG.L
Сравнение RAYS.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | RENG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 9.59 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 33.84 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 3.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.47 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и RENG.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и RENG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -45.48% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.84% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.74% | -33.95% | -30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -3.08% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -20.64% | -21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.51% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и RENG.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 8.25% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 15.75% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 22.23% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 21.71% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 22.30% | +14.57% |
Сравнение комиссий RAYS.L и RENG.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RENG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и RENG.L
Ни RAYS.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and RENG.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RENG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RENG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.49% for RENG.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и RENG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор