Сравнение RAYS.L с RAYG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L).
RAYS.L и RAYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. RAYG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и RAYG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAYS.L и RAYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 14.75% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 25.80% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 13.74% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | 16.05% |
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как RAYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RAYG.L с доходностью 13.74%.
RAYS.L
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 77.68%
- 3 года*
- -12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYG.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS.L и RAYG.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RAYG.L в 0.50%.
Доходность на риск
RAYS.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
RAYG.L
Сравнение RAYS.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | RAYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.83 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.44 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 4.18 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 9.37 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.83 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.16 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RAYS.L и RAYG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и RAYG.L
Ни RAYS.L, ни RAYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и RAYG.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке RAYG.L в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и RAYG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAYS.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -71.14% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -14.48% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.62% | -45.90% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.72% | -42.74% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 6.46% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и RAYG.L
Текущая волатильность для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) составляет 7.97%, в то время как у Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 10.12% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 23.59% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 33.09% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 32.72% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 32.72% | +4.16% |