PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с IOGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLES.L с IOGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLES.L returned 9.33%/yr vs 7.19%/yr for IOGP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLES.L charges 0.14%/yr vs 0.55%/yr for IOGP.L.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и IOGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.08%, что значительно выше, чем у IOGP.L с доходностью 28.39%. За последние 10 лет акции XLES.L превзошли акции IOGP.L по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.19% соответственно.

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.21%
С начала года
31.08%
6 месяцев
28.02%
1 год
46.68%
3 года*
17.04%
5 лет*
20.00%
10 лет*
9.33%

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.22%
С начала года
28.39%
6 месяцев
21.98%
1 год
38.72%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLES.L и IOGP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.08%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.94%

Correlation

The correlation between XLES.L and IOGP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2011 г.

0.87

The correlation between XLES.L and IOGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L
Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с IWDA.L

Доходность на риск

XLES.L vs. IOGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c IOGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LIOGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.55

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.03

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.46

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

6.52

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. IOGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IOGP.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и IOGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LIOGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.55

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и IOGP.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки IOGP.L в -83.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и IOGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLES.LIOGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-83.56%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.44%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-27.14%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-32.41%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-74.37%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-8.51%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-35.24%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.84%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и IOGP.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеют волатильность 8.15% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLES.LIOGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.26%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

20.52%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

24.59%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

30.34%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

32.80%

-3.88%

Сравнение комиссий XLES.L и IOGP.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IOGP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и IOGP.L

Ни XLES.L, ни IOGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLES.L and IOGP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

XLES.L is categorized as Energy Equities, while IOGP.L is Oil & Gas. XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLES.L and 0.55% for IOGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLES.L и IOGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор