PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 7.19%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.07% соответственно.

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
28.39%
6 месяцев
23.40%
1 год
38.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.98%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.94%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Correlation

The correlation between IOGP.L and IWDA.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2011 г.

0.48

The correlation between IOGP.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с ISAC.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IOGP.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.17

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.26

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.11

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

13.16

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.17

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.82

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.79

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и IWDA.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-34.11%

-49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-8.31%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-16.94%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-25.88%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

-34.11%

-40.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-0.43%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-4.44%

-30.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

1.97%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и IWDA.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

3.40%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

9.19%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

11.93%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

15.68%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

15.91%

+16.89%

Сравнение комиссий IOGP.L и IWDA.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и IWDA.L

Ни IOGP.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and IWDA.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while IWDA.L is Global Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор