PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 7.19%/yr vs 10.26%/yr for EIMI.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.26% соответственно.

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
28.39%
6 месяцев
23.40%
1 год
38.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.94%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.17%36.95%

Correlation

The correlation between IOGP.L and EIMI.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.42

The correlation between IOGP.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IWDA.LIOGP.L с ISAC.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.56

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.42

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.88

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

14.02

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа EIMI.L равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.56

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.36

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и EIMI.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-38.73%

-44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.66%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-17.44%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-35.50%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

-38.73%

-35.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-2.64%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-14.04%

-21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.52%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и EIMI.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 8.26% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

8.18%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

16.71%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

19.23%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

18.31%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

19.15%

+13.65%

Сравнение комиссий IOGP.L и EIMI.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и EIMI.L

Ни IOGP.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and EIMI.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор