PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с GCLX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с GCLX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while GCLX.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOGP.L returned 16.25%/yr vs -4.56%/yr for GCLX.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for GCLX.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и GCLX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как GCLX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у GCLX.L с доходностью 35.73%.

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
28.39%
6 месяцев
23.40%
1 год
38.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%

GCLX.L

1 день
-0.85%
1 месяц
2.45%
С начала года
35.73%
6 месяцев
37.43%
1 год
86.88%
3 года*
7.96%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и GCLX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%2.72%37.88%31.07%
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.73%42.47%-26.64%-10.91%-30.74%-22.09%

Correlation

The correlation between IOGP.L and GCLX.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.34

The correlation between IOGP.L and GCLX.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с IWDA.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с ISAC.L
Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с CWEU.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LGCLX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.85

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.54

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

7.81

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

25.87

-19.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. GCLX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа GCLX.L равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и GCLX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LGCLX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.85

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.16

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.25

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и GCLX.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки GCLX.L в -71.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и GCLX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LGCLX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-71.94%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.06%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-53.30%

+26.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-69.81%

+37.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-31.80%

+23.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-44.61%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.35%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и GCLX.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) составляет 8.26%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LGCLX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

9.10%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

15.84%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

22.45%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

28.04%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

28.56%

+4.24%

Сравнение комиссий IOGP.L и GCLX.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и GCLX.L

Ни IOGP.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and GCLX.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IOGP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOGP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while GCLX.L is Energy Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.60% for GCLX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и GCLX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор