Сравнение XLEP.L с GXLE.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLEP.L returned 14.05%/yr vs 14.18%/yr for GXLE.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLEP.L показывает доходность 31.41%, а GXLE.L немного ниже – 30.65%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEP.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 25.66% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and GXLE.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between XLEP.L and GXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
GXLE.L
Сравнение XLEP.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.85 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 9.07 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и GXLE.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -23.60% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -16.63% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -23.60% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -8.95% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -10.77% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 5.24% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и GXLE.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеют волатильность 8.92% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 9.27% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 20.29% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 23.82% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 25.52% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 25.52% | +2.62% |
Сравнение комиссий XLEP.L и GXLE.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и GXLE.L
Ни XLEP.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XLEP.L and GXLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GXLE.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор