PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLEP.L returned 21.30%/yr vs -3.54%/yr for GCLE.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 36.41%.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.41%
6 месяцев
36.37%
1 год
88.57%
3 года*
5.32%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и GCLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%21.45%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.41%31.87%-25.22%-14.99%-22.38%-20.39%

Correlation

The correlation between XLEP.L and GCLE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.20

The correlation between XLEP.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и GCLE.L

Секторы
XLEP.L
GCLE.L

Энергетика

100.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
GCLE.L
13.0%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

GCLE.L
3.4%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

GCLE.L

-

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

GCLE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

GCLE.L
0.9%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

XLEP.L

-

GCLE.L

-

Промышленность

XLEP.L

-

GCLE.L
48.1%

Недвижимость

XLEP.L

-

GCLE.L

-

Технологии

XLEP.L

-

GCLE.L
6.8%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

GCLE.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.02

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.74

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

8.09

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

27.23

-17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

4.02

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.13

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.24

+0.48

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и GCLE.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-69.65%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.89%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-52.80%

+28.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-68.49%

+44.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-29.34%

+21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-40.62%

+23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.24%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и GCLE.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеют волатильность 8.92% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.81%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

15.45%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

21.91%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

26.53%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

27.13%

+1.01%

Сравнение комиссий XLEP.L и GCLE.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и GCLE.L

Ни XLEP.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and GCLE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор