Сравнение XLEI с USNG
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. XLEI is passively managed, while USNG is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 28.87%.
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 21.91%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 28.87% | 5.15% |
Correlation
The correlation between XLEI and USNG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов XLEI и USNG
Секторы
XLEI
USNG
Энергетика
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XLEI
USNG
Финансовые услуги
XLEI
USNG
Сырьевые материалы
XLEI
-
USNG
Коммуникационные услуги
XLEI
-
USNG
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
USNG
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
USNG
-
Здравоохранение
XLEI
-
USNG
-
Промышленность
XLEI
-
USNG
Недвижимость
XLEI
-
USNG
-
Технологии
XLEI
-
USNG
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
USNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. USNG — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USNG
Сравнение XLEI c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и USNG
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -6.82% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -5.97% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.63% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и USNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 16.92% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.77% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.77% | -2.66% |
Сравнение комиссий XLEI и USNG
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и USNG
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности USNG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.49% | 1.10% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and USNG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 1.49% for USNG.
They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.59% for USNG.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор