PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и SPYG

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%8.36%

Correlation

The correlation between XLEI and SPYG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов XLEI и SPYG

Секторы
XLEI
SPYG

Финансовые услуги

100.3%
8.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

51.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
SPYG
8.5%

Сырьевые материалы

XLEI

-

SPYG
0.3%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

SPYG
8.9%

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

SPYG
1.0%

Энергетика

XLEI

-

SPYG
0.1%

Здравоохранение

XLEI

-

SPYG
5.8%

Промышленность

XLEI

-

SPYG
5.0%

Недвижимость

XLEI

-

SPYG
0.6%

Технологии

XLEI

-

SPYG
51.9%

Коммунальные услуги

XLEI

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

XLEI vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEISPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.35

+2.30

Просадки

Сравнение просадок XLEI и SPYG

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-67.63%

+59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.15%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-24.32%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

16.06%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

21.16%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

20.64%

-7.48%

Сравнение комиссий XLEI и SPYG

XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и SPYG

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and SPYG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 0.47% for SPYG.

XLEI is categorized as Energy Equities, while SPYG is S&P 500. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор