PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLEI с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с PXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 41.12%.

XLEI

1 день
0.96%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
24.87%
С начала года
41.12%
1 год
74.06%
3 года*
17.80%
5 лет*
21.92%
10 лет*
-1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и PXJ

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.04%6.17%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		41.12%13.15%

Correlation

The correlation between XLEI and PXJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов XLEI и PXJ

Секторы
XLEI
PXJ

Энергетика

100.0%
67.7%

Финансовые услуги

98.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

XLEI
100.0%
PXJ
67.7%

Финансовые услуги

XLEI
98.4%
PXJ
0.2%

Сырьевые материалы

XLEI

-

PXJ

-

Коммуникационные услуги

XLEI

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

PXJ

-

Здравоохранение

XLEI

-

PXJ

-

Промышленность

XLEI

-

PXJ
2.7%

Недвижимость

XLEI

-

PXJ

-

Технологии

XLEI

-

PXJ

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с NLRPXJ с SILJPXJ с NANR

Доходность на риск

XLEI vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEIPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.44

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.18

—

XLEI vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и PXJ

Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-94.82%

+86.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-67.75%

+66.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-55.73%

+53.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и PXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

26.51%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

34.28%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

39.18%

-25.07%

Сравнение комиссий XLEI и PXJ

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и PXJ

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности PXJ в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.47%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		19.06%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and PXJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 2.47% for PXJ.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.63% for PXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор