Сравнение XLEI с LQDW
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.88%.
XLEI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.83% | 6.17% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.88% | 3.00% |
Correlation
The correlation between XLEI and LQDW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. LQDW — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQDW
Сравнение XLEI c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и LQDW
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -9.20% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -0.04% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.32% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и LQDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 3.62% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 5.47% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 5.47% | +8.42% |
Сравнение комиссий XLEI и LQDW
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и LQDW
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности LQDW в 12.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.49% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.40% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and LQDW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 12.49% for LQDW.
XLEI is categorized as Energy Equities, while LQDW is Corporate Bonds. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.34% for LQDW.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор