PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с HYMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 2.87%.

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
-0.04%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.43%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и HYMB

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		2.87%5.23%

Correlation

The correlation between XLEI and HYMB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов XLEI и HYMB

Секторы
XLEI
HYMB

Финансовые услуги

100.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
HYMB

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

HYMB

-

Коммуникационные услуги

XLEI

-

HYMB

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

HYMB

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

HYMB

-

Энергетика

XLEI

-

HYMB

-

Здравоохранение

XLEI

-

HYMB

-

Промышленность

XLEI

-

HYMB

-

Недвижимость

XLEI

-

HYMB

-

Технологии

XLEI

-

HYMB

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

HYMB
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

XLEI vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.45

+2.20

Просадки

Сравнение просадок XLEI и HYMB

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и HYMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-29.57%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.04%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.81%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и HYMB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

4.05%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

6.66%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

11.36%

+1.80%

Сравнение комиссий XLEI и HYMB

И XLEI, и HYMB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и HYMB

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности HYMB в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and HYMB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI and HYMB have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 4.54% for HYMB.

XLEI is categorized as Energy Equities, while HYMB is Municipal Bonds. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и HYMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор