PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLEI с FTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO).

XLEI и FTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLEI и FTWO

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.92%6.77%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		13.73%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 13.73%.

XLEI

1 день
-2.12%
1 месяц
4.17%
С начала года
17.92%
6 месяцев
22.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с FENYXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с OIHXLEI с BILXLEI с COPJ
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с FDGFXFTWO с XAW.TOFTWO с NLRFTWO с BUXX

Сравнение комиссий XLEI и FTWO

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.

FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

XLEI vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

1.47

+2.03

Корреляция

Корреляция между XLEI и FTWO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и FTWO

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности FTWO в 0.99%

TTM202520242023
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.66%10.17%0.00%0.00%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.99%1.02%1.23%0.59%

Просадки

Сравнение просадок XLEI и FTWO

Максимальная просадка XLEI за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и FTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEIFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-18.17%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-6.87%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.14%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и FTWO

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEIFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

22.58%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

19.26%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

19.26%

-7.53%