Сравнение XLEI с DFCA
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. XLEI is passively managed, while DFCA is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у DFCA с доходностью 1.07%.
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 3.31% |
Correlation
The correlation between XLEI and DFCA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. DFCA — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFCA
Сравнение XLEI c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и DFCA
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -3.28% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.52% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.69% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и DFCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 1.72% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 2.45% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 2.45% | +11.66% |
Сравнение комиссий XLEI и DFCA
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и DFCA
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности DFCA в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and DFCA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 2.74% for DFCA.
XLEI is categorized as Energy Equities, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.19% for DFCA.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор