PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с XLEP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L).

XLE и XLEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.23%9.06%3.10%-0.06%62.03%52.43%-33.02%10.08%-18.54%-1.29%
Разные валюты инструментов

XLE торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 32.76%, а XLEP.L немного ниже – 31.23%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.49% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

XLEP.L

1 день
-5.91%
1 месяц
4.11%
С начала года
31.23%
6 месяцев
32.82%
1 год
28.73%
3 года*
15.75%
5 лет*
22.92%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDEXLEP.L с XLUXLEP.L с SPYG

Сравнение комиссий XLE и XLEP.L

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEXLEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.59

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.99

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

6.51

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEP.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Корреляция

Корреляция между XLE и XLEP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XLEP.L

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLE и XLEP.L

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLEP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-63.35%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-19.54%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.16%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-63.35%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-7.16%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-17.06%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.90%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XLEP.L

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.27%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

15.46%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

23.82%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

26.75%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

28.72%

+0.78%