Сравнение XLE с UTSL
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLE returned 20.12%/yr vs 8.66%/yr for UTSL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.
Доходность
Сравнение доходности XLE и UTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 6.35%.
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
UTSL
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLE и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | 10.25% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 6.35% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
Correlation
The correlation between XLE and UTSL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.19 |
The correlation between XLE and UTSL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLE и UTSL
Секторы
XLE
UTSL
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XLE
UTSL
-
Сырьевые материалы
XLE
-
UTSL
-
Коммуникационные услуги
XLE
-
UTSL
-
Потребительский циклический сектор
XLE
-
UTSL
-
Потребительский защитный сектор
XLE
-
UTSL
-
Финансовые услуги
XLE
-
UTSL
-
Здравоохранение
XLE
-
UTSL
-
Промышленность
XLE
-
UTSL
-
Недвижимость
XLE
-
UTSL
-
Технологии
XLE
-
UTSL
-
Коммунальные услуги
XLE
-
UTSL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. UTSL — Ранг доходности на риск
XLE
UTSL
Сравнение XLE c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.64 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 1.30 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и UTSL
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и UTSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -79.55% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -28.45% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -46.22% | +26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -68.01% | +41.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -21.69% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -33.19% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 13.87% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и UTSL
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 17.03% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 35.33% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 43.73% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 52.08% | -26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 59.23% | -29.65% |
Сравнение комиссий XLE и UTSL
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и UTSL
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности UTSL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.71% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and UTSL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTSL has higher volatility (17.03%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs UTSL's -79.55%.
On 5-year performance, XLE leads with 20.12% vs 8.66% for UTSL. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.12% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.71% for UTSL.
XLE is categorized as Energy Equities, while UTSL is Leveraged Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.99% for UTSL.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и UTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор