Сравнение XLE с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
XLE и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | 0.89% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 17.03%.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и SETM
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
XLE vs. SETM — Ранг доходности на риск
XLE
SETM
Сравнение XLE c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.14 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.25 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.56 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 18.61 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.14 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XLE и SETM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и SETM
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и SETM
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -42.81% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -25.85% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -14.72% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -14.59% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 7.72% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и SETM
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 16.58% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 36.76% | -22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 45.86% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 36.22% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 36.22% | -6.72% |