Сравнение XLE с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
XLE и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XLE и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 6.88% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и RNWZ
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
XLE vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
XLE
RNWZ
Сравнение XLE c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.92 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.72 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.92 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 20.51 | -16.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.92 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между XLE и RNWZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и RNWZ
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности RNWZ в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и RNWZ
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -24.90% | -46.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -9.98% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -7.43% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.40% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и RNWZ
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.95% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 10.85% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 16.87% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 16.87% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 16.87% | +12.63% |