Сравнение XLE с BILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD).
XLE и BILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XLE и BILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | 0.74% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.56% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 9.56%.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
BILD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и BILD
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Доходность на риск
XLE vs. BILD — Ранг доходности на риск
XLE
BILD
Сравнение XLE c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.10 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.74 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.30 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 14.23 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.10 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.03 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XLE и BILD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и BILD
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BILD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.80% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и BILD
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и BILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -14.78% | -56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -8.09% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -2.98% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -3.75% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 1.88% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и BILD
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 3.66% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 7.35% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 12.66% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 13.12% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 13.12% | +16.38% |