Сравнение XLE с BILD
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while BILD is a Infrastructure Equities fund actively managed by Macquarie. XLE is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, XLE returned 38.22% vs 14.12% for BILD. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XLE charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности XLE и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 9.13%.
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
BILD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68K | $25.00K | $12.93K | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам XLE и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.01% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.13% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
Correlation
The correlation between XLE and BILD is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов XLE и BILD
Секторы
XLE
BILD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XLE
BILD
Сырьевые материалы
XLE
-
BILD
-
Коммуникационные услуги
XLE
-
BILD
Потребительский циклический сектор
XLE
-
BILD
-
Потребительский защитный сектор
XLE
-
BILD
-
Финансовые услуги
XLE
-
BILD
Здравоохранение
XLE
-
BILD
-
Промышленность
XLE
-
BILD
Недвижимость
XLE
-
BILD
Технологии
XLE
-
BILD
-
Коммунальные услуги
XLE
-
BILD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. BILD — Ранг доходности на риск
XLE
BILD
Сравнение XLE c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.34 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.56 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и BILD
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -14.78% | -56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -6.05% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -3.37% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -3.68% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.55% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и BILD
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 2.91% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 9.10% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 10.98% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 13.07% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 13.07% | +16.51% |
Сравнение комиссий XLE и BILD
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и BILD
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности BILD в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.73% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and BILD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.16%) compared to BILD (2.91%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs BILD's -14.78%.
On 1-year performance, XLE leads with 38.22% vs 14.12% for BILD. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLE has performed better with a 38.22% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.65% for XLE.
XLE is categorized as Energy Equities, while BILD is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: State Street and Macquarie. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.49% for BILD.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор