Сравнение XLCS.L с SMH
XLCS.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XLCS.L is a Communications Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCS.L returned 8.09%/yr vs 36.10%/yr for SMH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XLCS.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности XLCS.L и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCS.L показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.
XLCS.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 58.19%
- 6 месяцев
- 56.81%
- 1 год
- 127.40%
- 3 года*
- 58.39%
- 5 лет*
- 36.10%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам XLCS.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -1.85% | 19.13% | 37.69% | 51.30% | -39.23% | 13.38% | 21.46% | 25.69% | -5.25% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -7.79% |
Correlation
The correlation between XLCS.L and SMH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between XLCS.L and SMH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLCS.L и SMH
Секторы
XLCS.L
SMH
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XLCS.L
SMH
-
Сырьевые материалы
XLCS.L
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
XLCS.L
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
XLCS.L
-
SMH
-
Энергетика
XLCS.L
-
SMH
-
Финансовые услуги
XLCS.L
-
SMH
-
Здравоохранение
XLCS.L
-
SMH
-
Промышленность
XLCS.L
-
SMH
-
Недвижимость
XLCS.L
-
SMH
-
Технологии
XLCS.L
-
SMH
Коммунальные услуги
XLCS.L
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCS.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
XLCS.L
SMH
Сравнение XLCS.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCS.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.59 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 8.58 | -7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 32.42 | -30.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCS.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 4.00 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.32 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XLCS.L и SMH
Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCS.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -84.96% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -14.93% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -35.74% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -45.30% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -10.69% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -41.08% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCS.L и SMH
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.12%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCS.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 14.88% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 26.35% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 32.03% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 35.24% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 32.70% | -12.08% |
Сравнение комиссий XLCS.L и SMH
XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCS.L и SMH
XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCS.L and SMH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
XLCS.L is categorized as Communications Equities, while SMH is Semiconductors. XLCS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for XLCS.L and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для XLCS.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор