Сравнение XLCS.L с XLYS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L).
XLCS.L и XLYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCS.L и XLYS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCS.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 19.13% | 37.69% | 51.30% | -39.23% | 13.38% | 21.46% | 25.69% | -5.25% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | -7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -7.85%.
XLCS.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
XLYS.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCS.L и XLYS.L
И XLCS.L, и XLYS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCS.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
XLCS.L
XLYS.L
Сравнение XLCS.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCS.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.80 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 2.77 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между XLCS.L и XLYS.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCS.L и XLYS.L
Ни XLCS.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLCS.L и XLYS.L
Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки XLYS.L в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и XLYS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -37.47% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -13.87% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -37.47% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -11.05% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -6.87% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.03% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCS.L и XLYS.L
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.98% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 12.23% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 21.15% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 22.18% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 20.74% | -0.01% |