PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCS.L с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCS.L и DRIV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-2.77%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%21.46%25.69%-5.25%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 4.48%.


XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Сравнение комиссий XLCS.L и DRIV

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


Доходность на риск

XLCS.L vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLCS.LDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.70

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.36

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.92

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

10.98

-6.85

XLCS.L vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLCS.LDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.30

Корреляция

Корреляция между XLCS.L и DRIV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и DRIV

XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и DRIV

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и DRIV.


Загрузка...

Показатели просадок


XLCS.LDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-41.93%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-16.43%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-41.93%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-8.09%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-15.42%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.37%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и DRIV

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLCS.LDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.69%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

19.24%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

28.34%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

26.73%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

27.34%

-6.61%