Сравнение XLCS.L с DRIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV).
XLCS.L и DRIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCS.L и DRIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCS.L и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 19.13% | 37.69% | 51.30% | -39.23% | 13.38% | 21.46% | 25.69% | -5.25% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 4.48% | 30.42% | -5.04% | 26.14% | -34.13% | 27.80% | 62.76% | 28.54% | -10.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 4.48%.
XLCS.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCS.L и DRIV
XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Доходность на риск
XLCS.L vs. DRIV — Ранг доходности на риск
XLCS.L
DRIV
Сравнение XLCS.L c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCS.L | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.70 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.36 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.92 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 10.98 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCS.L | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между XLCS.L и DRIV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCS.L и DRIV
XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.02% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок XLCS.L и DRIV
Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и DRIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCS.L | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -41.93% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -16.43% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -41.93% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -8.09% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -15.42% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.37% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCS.L и DRIV
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCS.L | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 9.69% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 19.24% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 28.34% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 26.73% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 27.34% | -6.61% |