График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) показал доход в -4.47% с начала года и 15.78% за последние 12 месяцев.
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XLCS.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 февр. 2023 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | -0.15% | -5.59% | -4.47% | |||||||||
| 2025 | 6.75% | -2.10% | -5.95% | 1.65% | 8.39% | 7.29% | -0.70% | 2.05% | 2.77% | -2.84% | 1.66% | -0.34% | 19.13% |
| 2024 | 6.72% | 3.73% | 4.11% | -4.21% | 4.01% | 5.58% | -2.69% | 1.66% | 5.21% | 2.94% | 6.49% | -0.45% | 37.69% |
| 2023 | 14.55% | -1.85% | 5.79% | 4.62% | 3.14% | 4.84% | 4.90% | -1.15% | -3.72% | -0.96% | 8.39% | 4.91% | 51.30% |
| 2022 | -8.44% | -5.17% | 0.09% | -13.31% | 0.06% | -8.63% | 1.25% | -1.83% | -10.67% | -1.09% | 1.45% | -0.99% | -39.23% |
| 2021 | -1.11% | 6.03% | 2.66% | 5.35% | 0.47% | 1.52% | 2.43% | 3.69% | -5.10% | 0.26% | -5.52% | 2.66% | 13.38% |
Метрики бенчмарка
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc: годовая альфа составляет 10.36%, бета — 0.41, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 25.10.2018.
- Этот ETF участвовал в 102.57% роста S&P 500 Index, но только в 97.07% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.36%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 102.57%
- Участие в снижении
- 97.07%
Комиссия
Комиссия XLCS.L составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLCS.L имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XLCS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 6.61 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XLCS.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc показал максимальную просадку в 47.62%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc составляет 8.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.62% | 3 сент. 2021 г. | 264 | 4 нояб. 2022 г. | 361 | 6 июн. 2024 г. | 625 |
| -24.67% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 3 апр. 2020 г. | 52 | 13 июл. 2020 г. | 72 |
| -17.91% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | 36 | 4 июн. 2025 г. | 73 |
| -10.01% | 3 сент. 2020 г. | 12 | 21 сент. 2020 г. | 31 | 9 нояб. 2020 г. | 43 |
| -9.69% | 25 окт. 2018 г. | 26 | 3 янв. 2019 г. | 15 | 22 февр. 2019 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...