PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCS.L с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLCS.L с QTOP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP).

XLCS.L и QTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCS.L и QTOP

2026 (YTD)20252024
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-4.47%19.13%8.26%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-6.23%22.19%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью -6.23%.

XLCS.L

1 день
0.85%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-5.96%
1 год
15.78%
3 года*
25.85%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

QTOP

1 день
3.75%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-3.51%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с DRIVXLCS.L с XLYS.LXLCS.L с GLDXLCS.L с QQQXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с XLKQ.LXLCS.L с CSKR.L
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPY

Сравнение комиссий XLCS.L и QTOP

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLCS.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCS.LQTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.07

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

7.14

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCS.L vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCS.LQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.14

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между XLCS.L и QTOP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и QTOP

XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.42%0.38%0.11%

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и QTOP

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и QTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCS.LQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-23.28%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-12.88%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-9.61%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-4.11%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.74%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и QTOP

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCS.LQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.13%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

13.85%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

23.49%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

23.12%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

23.12%

-2.39%