PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCP.L с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCP.L с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLCP.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 16.55%/yr for SPYG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XLCP.L и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLCP.L торгуется в GBp, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.47%.

XLCP.L

1 день
1.54%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.33%
1 год
6.50%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-3.22%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.47%
6 месяцев
8.33%
1 год
31.79%
3 года*
23.59%
5 лет*
16.55%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCP.L и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		-1.61%11.11%40.05%43.94%-32.63%15.05%17.17%27.75%-8.58%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.47%13.39%38.37%23.53%-21.02%33.26%29.54%25.87%-10.37%

Correlation

The correlation between XLCP.L and SPYG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.48

The correlation between XLCP.L and SPYG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLCP.L и SPYG

Секторы
XLCP.L
SPYG

Коммуникационные услуги

100.0%
16.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.5%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

51.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Коммуникационные услуги

XLCP.L
100.0%
SPYG
16.8%

Сырьевые материалы

XLCP.L

-

SPYG
0.3%

Потребительский циклический сектор

XLCP.L

-

SPYG
8.9%

Потребительский защитный сектор

XLCP.L

-

SPYG
1.0%

Энергетика

XLCP.L

-

SPYG
0.1%

Финансовые услуги

XLCP.L

-

SPYG
8.5%

Здравоохранение

XLCP.L

-

SPYG
5.8%

Промышленность

XLCP.L

-

SPYG
5.0%

Недвижимость

XLCP.L

-

SPYG
0.6%

Технологии

XLCP.L

-

SPYG
51.9%

Коммунальные услуги

XLCP.L

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLCP.L:
XLCP.L с XLCXLCP.L с QQQXLCP.L с IITU.LXLCP.L с XLREXLCP.L с VUAG.LXLCP.L с RUSG.LXLCP.L с SCHG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

XLCP.L vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCP.L c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCP.LSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.03

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.67

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.33

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

7.73

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCP.L vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCP.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCP.L и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCP.LSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.03

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XLCP.L и SPYG

Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки SPYG в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCP.LSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-31.25%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-13.69%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-25.50%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-25.50%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.10%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-5.33%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.12%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCP.L и SPYG

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 4.51%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCP.LSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.20%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.74%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

15.80%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

20.02%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

20.67%

-2.08%

Сравнение комиссий XLCP.L и SPYG

XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCP.L и SPYG

XLCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLCP.L and SPYG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for XLCP.L.

XLCP.L is categorized as Communications Equities, while SPYG is S&P 500. XLCP.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор