Сравнение XLCP.L с BRK-B
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 11.54%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.
XLCP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам XLCP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.61% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | -2.68% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between XLCP.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLCP.L
BRK-B
Сравнение XLCP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.08 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.17 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и BRK-B
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -37.92% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.88% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -17.26% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -20.84% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -13.90% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -7.39% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.52% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и BRK-B
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.84% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.84% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 15.33% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.89% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.85% | -1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и BRK-B
Ни XLCP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLCP.L and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор