PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCP.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLCP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLCP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLCP.L показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.


XLCP.L

1 день
-1.75%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.49%
1 год
-0.08%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.43%
10 лет*

BRK-B

1 день
-1.63%
1 месяц
2.78%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.85%
3 года*
12.04%
5 лет*
13.00%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCP.L и BRK-B


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
-6.39%11.11%40.05%43.94%-32.63%15.05%17.17%27.75%-30.77%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.93%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%-2.68%

Correlation

The correlation between XLCP.L and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.32

The correlation between XLCP.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

XLCP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLCP.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.33

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

0.70

-0.72

XLCP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCP.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLCP.L и BRK-B

Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLCP.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-37.92%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.88%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-17.26%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-20.84%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-10.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-7.41%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

5.54%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCP.L и BRK-B

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLCP.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.40%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.86%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.68%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

16.92%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

19.79%

+3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCP.L и BRK-B

Ни XLCP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLCP.L and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор