Сравнение XLCP.L с BRK-B
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XLCP.L returned 7.43%/yr vs 13.00%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.
XLCP.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам XLCP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -6.39% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -30.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.93% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | -2.68% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between XLCP.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLCP.L
BRK-B
Сравнение XLCP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.33 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и BRK-B
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -37.92% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -11.88% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -17.26% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -20.84% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -10.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -7.41% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 5.54% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и BRK-B
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.40% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 11.86% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 15.68% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.92% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 19.79% | +3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и BRK-B
Ни XLCP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLCP.L and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор