PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCP.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLCP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLCP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.


XLCP.L

1 день
1.54%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.33%
1 год
6.50%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.26%
10 лет*

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCP.L и BRK-B


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
-1.61%11.11%40.05%43.94%-32.63%15.05%17.17%27.75%-8.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%-2.68%

Correlation

The correlation between XLCP.L and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.32

The correlation between XLCP.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

XLCP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLCP.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.08

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-0.17

+2.44

XLCP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCP.L на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLCP.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XLCP.L и BRK-B

Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLCP.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-37.92%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-11.88%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.26%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-20.84%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-13.90%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.39%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.52%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCP.L и BRK-B

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLCP.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.84%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.84%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

15.33%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.89%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

19.85%

-1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCP.L и BRK-B

Ни XLCP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLCP.L and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор