PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с XME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. XLBI is actively managed, while XME is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у XME с доходностью -4.33%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XME

1 день
-4.08%
1 месяц
-16.99%
6 месяцев
-19.88%
С начала года
-4.33%
1 год
36.79%
3 года*
24.85%
5 лет*
20.49%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и XME

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		-4.33%38.16%

Correlation

The correlation between XLBI and XME is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов XLBI и XME

Секторы
XLBI
XME

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

74.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

24.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
XME

-

Сырьевые материалы

XLBI

-

XME
74.8%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

XME
0.6%

Энергетика

XLBI

-

XME
24.1%

Здравоохранение

XLBI

-

XME

-

Промышленность

XLBI

-

XME
0.5%

Недвижимость

XLBI

-

XME

-

Технологии

XLBI

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

XLBI

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с SLX
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

XLBI vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XME
Ранг доходности на риск XME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBIXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.45

—

XLBI vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и XME

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-85.89%

+75.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-25.43%

+23.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-43.98%

+41.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и XME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

36.43%

-22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

32.73%

-18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

32.87%

-19.01%

Сравнение комиссий XLBI и XME

И XLBI, и XME имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и XME

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности XME в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.38%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XLBI and XME have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI and XME have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 0.38% for XME.

XLBI is categorized as Derivative Income, while XME is Materials.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор