Сравнение XLBI с XLK
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. XLBI is actively managed, while XLK is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.26%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.38%
- 6 месяцев
- 20.87%
- С начала года
- 22.26%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам XLBI и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 22.26% | 9.34% |
Correlation
The correlation between XLBI and XLK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов XLBI и XLK
Секторы
XLBI
XLK
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLBI
XLK
-
Сырьевые материалы
XLBI
-
XLK
-
Коммуникационные услуги
XLBI
-
XLK
-
Потребительский циклический сектор
XLBI
-
XLK
-
Потребительский защитный сектор
XLBI
-
XLK
-
Энергетика
XLBI
-
XLK
Здравоохранение
XLBI
-
XLK
-
Промышленность
XLBI
-
XLK
Недвижимость
XLBI
-
XLK
-
Технологии
XLBI
-
XLK
Коммунальные услуги
XLBI
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. XLK — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение XLBI c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и XLK
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -82.05% | +71.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -11.31% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -34.83% | +32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 24.57% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 25.58% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 24.80% | -10.94% |
Сравнение комиссий XLBI и XLK
XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и XLK
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLBI and XLK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 0.45% for XLK.
XLBI is categorized as Derivative Income, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор