PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с WOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с WOOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index. XLBI is actively managed, while WOOD is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и WOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -3.36%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WOOD

1 день
1.08%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-3.36%
1 год
-4.61%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и WOOD

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-3.36%-1.94%

Correlation

The correlation between XLBI and WOOD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов XLBI и WOOD

Секторы
XLBI
WOOD

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

62.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

24.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

13.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
WOOD

-

Сырьевые материалы

XLBI

-

WOOD
62.4%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

WOOD

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

WOOD
24.6%

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

WOOD

-

Энергетика

XLBI

-

WOOD

-

Здравоохранение

XLBI

-

WOOD

-

Промышленность

XLBI

-

WOOD

-

Недвижимость

XLBI

-

WOOD
13.0%

Технологии

XLBI

-

WOOD

-

Коммунальные услуги

XLBI

-

WOOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Global Timber & Forestry ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с FXZXLBI с SLXXLBI с GLD
Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с VOOWOOD с QQQWOOD с VTIWOOD с VOOV

Доходность на риск

XLBI vs. WOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c WOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBIWOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.25

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.97

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.42

—

XLBI vs. WOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и WOOD

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и WOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIWOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-63.25%

+52.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-21.39%

+19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-14.82%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и WOOD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIWOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

18.70%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

19.73%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

21.71%

-7.85%

Сравнение комиссий XLBI и WOOD

XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WOOD в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и WOOD

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности WOOD в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.44%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLBI and WOOD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 2.44% for WOOD.

XLBI is categorized as Derivative Income, while WOOD is Materials. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.46% for WOOD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и WOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор