PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с SETM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. XLBI is actively managed, while SETM is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью -1.21%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.48%
1 месяц
-18.87%
6 месяцев
-18.33%
С начала года
-1.21%
1 год
50.71%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и SETM

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		-1.21%51.91%

Correlation

The correlation between XLBI and SETM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов XLBI и SETM

Секторы
XLBI
SETM

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

76.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

22.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
SETM

-

Сырьевые материалы

XLBI

-

SETM
76.0%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

SETM
0.1%

Энергетика

XLBI

-

SETM
22.9%

Здравоохранение

XLBI

-

SETM

-

Промышленность

XLBI

-

SETM
1.0%

Недвижимость

XLBI

-

SETM

-

Технологии

XLBI

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

XLBI

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с FXZXLBI с SLXXLBI с GLD
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

XLBI vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SETM
Ранг доходности на риск SETM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBISETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.71

—

XLBI vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и SETM

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBISETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-42.81%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-28.01%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-15.18%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и SETM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBISETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

46.70%

-32.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

37.22%

-23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

37.22%

-23.36%

Сравнение комиссий XLBI и SETM

XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и SETM

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности SETM в 1.58%

ПозицияTTM202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.58%1.56%2.07%2.47%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLBI and SETM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.58% for SETM.

XLBI is categorized as Derivative Income, while SETM is Materials. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.65% for SETM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор