PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с MXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с MXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and MXI (iShares Global Materials ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index. XLBI is actively managed, while MXI is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for MXI.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и MXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и iShares Global Materials ETF (MXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 9.63%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MXI

1 день
-1.25%
1 месяц
-7.34%
6 месяцев
1.19%
С начала года
9.63%
1 год
24.47%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и MXI

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
MXI
iShares Global Materials ETF		9.63%12.24%

Correlation

The correlation between XLBI and MXI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов XLBI и MXI

Секторы
XLBI
MXI

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

95.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
MXI

-

Сырьевые материалы

XLBI

-

MXI
95.2%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

MXI

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

MXI
4.4%

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

MXI
0.6%

Энергетика

XLBI

-

MXI

-

Здравоохранение

XLBI

-

MXI

-

Промышленность

XLBI

-

MXI
0.5%

Недвижимость

XLBI

-

MXI

-

Технологии

XLBI

-

MXI

-

Коммунальные услуги

XLBI

-

MXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Global Materials ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с FXZXLBI с SLXXLBI с GLD
Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с VAWMXI с GNRMXI с IYMMXI с SPYMXI с XMEMXI с SPHQ

Доходность на риск

XLBI vs. MXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MXI
Ранг доходности на риск MXI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c MXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBIMXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.27

—

XLBI vs. MXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и MXI

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и MXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIMXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-68.44%

+57.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-9.09%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-18.00%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и MXI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIMXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

20.84%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

19.90%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

20.39%

-6.53%

Сравнение комиссий XLBI и MXI

XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и MXI

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности MXI в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXI
iShares Global Materials ETF		1.75%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLBI and MXI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for MXI.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.75% for MXI.

XLBI is categorized as Derivative Income, while MXI is Materials. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.46% for MXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и MXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор