PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с PG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) is Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLB и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.96% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between XLB and PG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

XLB vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.30

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.31

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.37

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

-0.68

+5.73

XLB vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и PG

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-54.25%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-15.52%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-21.15%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-23.77%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-23.77%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-13.29%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-12.16%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

8.80%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и PG

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.05% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

15.01%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.78%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.82%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

19.05%

+1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и PG

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and PG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs PG's -54.25%.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор