Сравнение XJR с EVUS
XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJR returned 14.92%/yr vs 15.29%/yr for EVUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for EVUS.
Доходность
Сравнение доходности XJR и EVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью 11.09%.
XJR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 19.59%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
EVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJR и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 19.59% | 4.73% | 9.59% | 4.60% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 11.09% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
Correlation
The correlation between XJR and EVUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between XJR and EVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJR vs. EVUS — Ранг доходности на риск
XJR
EVUS
Сравнение XJR c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJR | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.98 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 12.49 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJR и EVUS
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и EVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJR | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -15.65% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.72% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -15.65% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.01% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -2.76% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.84% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и EVUS
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJR | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.11% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.11% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 10.64% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 12.72% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 12.72% | +9.00% |
Сравнение комиссий XJR и EVUS
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и EVUS
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EVUS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.90% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.24% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XJR and EVUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XJR has higher volatility (5.39%) compared to EVUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs EVUS's -15.65%.
On 3-year performance, EVUS leads with 15.29% vs 14.92% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 15.29% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.
EVUS has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.24% for XJR.
XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while EVUS is Large Cap Value Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.18% for EVUS.
EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XJR и EVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор