Сравнение EVUS с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
EVUS и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVUS или VLUE.
Корреляция
Корреляция между EVUS и VLUE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и VLUE
Основные характеристики
EVUS:
0.28
VLUE:
-0.10
EVUS:
0.49
VLUE:
-0.02
EVUS:
1.07
VLUE:
1.00
EVUS:
0.27
VLUE:
-0.10
EVUS:
1.18
VLUE:
-0.41
EVUS:
3.63%
VLUE:
4.50%
EVUS:
15.40%
VLUE:
18.07%
EVUS:
-15.65%
VLUE:
-39.47%
EVUS:
-9.96%
VLUE:
-12.50%
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью -5.06%.
EVUS
-3.34%
-4.03%
-7.98%
5.99%
N/A
N/A
VLUE
-5.06%
-6.07%
-9.00%
-0.11%
11.46%
6.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVUS и VLUE
EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EVUS и VLUE
EVUS
VLUE
Сравнение EVUS c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и VLUE
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VLUE в 2.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.95% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.88% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок EVUS и VLUE
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и VLUE
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 11.09%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.