Сравнение EVUS с VLUE
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross while VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 15.67%/yr vs 32.40%/yr for VLUE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 44.95%.
EVUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 43.41%
- 1 год
- 78.89%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам EVUS и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 9.74% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 44.95% | 32.67% | 7.25% | 5.87% |
Correlation
The correlation between EVUS and VLUE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between EVUS and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. VLUE — Ранг доходности на риск
EVUS
VLUE
Сравнение EVUS c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 8.77 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 36.50 | -26.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и VLUE
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -39.47% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.04% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -17.89% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.69% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -6.00% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.17% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и VLUE
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 3.19%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 9.72% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 16.12% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 19.07% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.12% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 19.94% | -7.23% |
Сравнение комиссий EVUS и VLUE
EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и VLUE
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VLUE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.53% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and VLUE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLUE has higher volatility (9.72%) compared to EVUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs VLUE's -39.47%.
On 3-year performance, VLUE leads with 32.40% vs 15.67% for EVUS. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 32.40% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.
EVUS has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.42% for VLUE.
EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.15% for VLUE.
VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор