Сравнение XJH с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
XJH и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XJH и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и VFMV
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJH vs. VFMV — Ранг доходности на риск
XJH
VFMV
Сравнение XJH c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.80 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 3.69 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.80 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XJH и VFMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и VFMV
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и VFMV
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -33.64% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -9.63% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -15.41% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.26% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.69% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.09% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и VFMV
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.43% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 6.62% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 12.28% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 11.77% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 14.34% | +5.65% |