Сравнение XJH с RSHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).
XJH и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XJH и RSHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 15.83% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 14.23% | 19.23% | 17.28% | 28.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и RSHO
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Доходность на риск
XJH vs. RSHO — Ранг доходности на риск
XJH
RSHO
Сравнение XJH c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.89 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.62 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.40 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 12.46 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.89 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между XJH и RSHO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и RSHO
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности RSHO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и RSHO
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и RSHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -27.31% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -14.64% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.85% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.44% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.99% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и RSHO
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.84% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 17.70% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 25.98% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 21.92% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 21.92% | -1.93% |