PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с PWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и PWC


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.87%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%16.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJH показывает доходность 2.75%, а PWC немного выше – 2.87%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

PWC

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Сравнение комиссий XJH и PWC

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.


Доходность на риск

XJH vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHPWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.48

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.77

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.60

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

2.73

+2.81

XJH vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.11

+0.56

Корреляция

Корреляция между XJH и PWC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и PWC

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PWC в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок XJH и PWC

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и PWC.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-78.13%

+53.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-11.26%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-26.58%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.11%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-36.46%

+29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.47%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и PWC

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.09%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

7.37%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

14.24%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

16.28%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.84%

+1.15%