PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с OPTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, XJH returned 24.57% vs 53.21% for OPTZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности XJH и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 24.33%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-5.23%
1 месяц
2.49%
С начала года
24.33%
6 месяцев
24.28%
1 год
53.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и OPTZ

2026 (YTD)20252024
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%8.40%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		24.33%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between XJH and OPTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between XJH and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и OPTZ

Секторы
XJH
OPTZ

Промышленность

25.9%
8.9%

Технологии

16.0%
50.6%

Финансовые услуги

14.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.5%

Здравоохранение

9.6%
10.5%

Недвижимость

8.2%
1.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.0%

Энергетика

2.9%
1.5%

Коммунальные услуги

1.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.6%

Промышленность

XJH
25.9%
OPTZ
8.9%

Технологии

XJH
16.0%
OPTZ
50.6%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
OPTZ
9.5%

Здравоохранение

XJH
9.6%
OPTZ
10.5%

Недвижимость

XJH
8.2%
OPTZ
1.5%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
OPTZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
OPTZ
4.0%

Энергетика

XJH
2.9%
OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
OPTZ
0.7%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
OPTZ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

XJH vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.84

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.65

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

5.03

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

22.63

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.84

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.51

-0.77

Просадки

Сравнение просадок XJH и OPTZ

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-25.75%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.63%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.46%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.39%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.36%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и OPTZ

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.49%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

8.20%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

14.62%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.85%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

20.95%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

20.95%

-1.06%

Сравнение комиссий XJH и OPTZ

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и OPTZ

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности OPTZ в 0.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.47%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XJH and OPTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (8.20%) compared to XJH (4.49%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 53.21% vs 24.57% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 53.21% return vs 24.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

XJH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.47% for OPTZ.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: iShares and Optimize. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор