PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и OPTZ


2026 (YTD)20252024
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%8.40%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF
1.93%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Сравнение комиссий XJH и OPTZ

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJH vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.57

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.29

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.56

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

11.83

-6.29

XJH vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.57

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.06

-0.39

Корреляция

Корреляция между XJH и OPTZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и OPTZ

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности OPTZ в 0.57%


TTM202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF
0.57%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJH и OPTZ

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и OPTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-25.75%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.58%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.68%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.61%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.15%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и OPTZ

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.54%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

13.01%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

23.40%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

20.61%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.61%

-0.62%