Сравнение XJH с ETHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO).
XJH и ETHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJH и ETHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.71% | 8.12% | 11.90% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 3.02% | 10.23% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 3.02%.
XJH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
ETHO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и ETHO
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.
Доходность на риск
XJH vs. ETHO — Ранг доходности на риск
XJH
ETHO
Сравнение XJH c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.97 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 6.97 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.97 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XJH и ETHO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и ETHO
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ETHO в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.83% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и ETHO
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, примерно равная максимальной просадке ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и ETHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -25.50% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.25% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -4.54% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.78% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.35% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и ETHO
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.55% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 13.46% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 22.47% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.60% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 19.60% | +0.38% |