PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с EAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с EAGG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 8.10%/yr vs 0.08%/yr for EAGG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XJH charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.

Доходность

Сравнение доходности XJH и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.54%.

XJH

1 день
0.41%
1 месяц
5.84%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.25%
1 год
29.19%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

EAGG

1 день
0.06%
1 месяц
1.08%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.91%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и EAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.50%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.54%7.18%1.12%5.58%-13.63%-1.30%0.56%

Correlation

The correlation between XJH and EAGG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.16

The correlation between XJH and EAGG shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL
Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с BAGSXEAGG с VCITEAGG с VTEB

Доходность на риск

XJH vs. EAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJHEAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.33

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.00

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.79

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

5.28

+5.96

XJH vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EAGG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJH и EAGG

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и EAGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-18.74%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-2.75%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-6.20%

-18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-17.98%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.53%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.03%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.93%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и EAGG

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

1.26%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

2.73%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

3.72%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

6.03%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

5.49%

+14.40%

Сравнение комиссий XJH и EAGG

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и EAGG

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EAGG в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		4.00%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.31%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJH and EAGG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (5.22%) compared to EAGG (1.26%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs EAGG's -18.74%.

On 5-year performance, XJH leads with 8.10% vs 0.08% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJH has performed better with a 8.10% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XJH.

EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.31% for XJH.

XJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EAGG is Intermediate Core Bond. XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.10% for EAGG.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и EAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор