PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий XJH и ACWI

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

XJH vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.87

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

8.55

-3.01

XJH vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.24

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между XJH и ACWI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и ACWI

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок XJH и ACWI

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-56.00%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-11.76%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-26.42%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.04%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.68%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.57%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и ACWI

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.23%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.08%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

17.50%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

15.96%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.08%

+2.91%