PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XIU.TO returned 13.04%/yr vs 16.97%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции XIU.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.04% против 16.97% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.04%
1 год
32.96%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.53%
10 лет*
13.04%

V

1 день
1.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.35%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between XIU.TO and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.41

The correlation between XIU.TO and V shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

XIU.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIU.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.46

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-0.54

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.93

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

-0.63

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

-1.36

+20.93

XIU.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и V

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-41.45%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-16.70%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-21.28%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-22.58%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-30.58%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-13.19%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.31%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

10.03%

-8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и V

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 4.06%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.72%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

18.21%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

22.91%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

23.63%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

25.30%

-10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и V

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.18%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор