PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIU.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

XIU.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIU.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIU.TO показывает доходность 3.54%, а HXT.TO немного ниже – 3.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIU.TO имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции HXT.TO немного впереди с 12.67%.

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TOXIU.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TOHXT.TO с ENB

Сравнение комиссий XIU.TO и HXT.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

XIU.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.11

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.73

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.87

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

13.88

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между XIU.TO и HXT.TO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и HXT.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XIU.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-35.48%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.76%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-16.33%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-35.48%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-3.46%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-4.70%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и HXT.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) имеют волатильность 5.11% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIU.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.08%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.77%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.43%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

12.69%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

15.15%

-0.16%