PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIU.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

XIU.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIU.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIU.TO имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции ZCN.TO немного впереди с 12.66%.

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TOXIU.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TOZCN.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий XIU.TO и ZCN.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XIU.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.29

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.89

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.22

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

14.47

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между XIU.TO и ZCN.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XIU.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-37.18%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.02%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-16.25%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-37.18%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.29%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-4.80%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.46%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 5.11%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIU.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.62%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.90%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.29%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

13.01%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.96%

+0.03%