PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIU.TO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XIU.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIU.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%
Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции XIU.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.57% против 14.74% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с XIT.TOXIU.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XIU.TO и SPY

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XIU.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.75

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.15

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.15

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

4.29

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.75

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.56

Корреляция

Корреляция между XIU.TO и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и SPY

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и SPY

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XIU.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-55.19%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.05%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-24.50%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-33.72%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.53%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.09%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.54%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и SPY

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.11% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIU.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.19%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.56%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

18.83%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

15.15%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.20%

-1.21%