PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с EWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIU.TO с EWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).

XIU.TO и EWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIU.TO и EWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		3.62%29.69%22.04%12.20%-6.75%25.83%3.74%21.31%-10.14%8.36%
Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как EWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIU.TO показывает доходность 3.54%, а EWC немного выше – 3.62%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции EWC по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.91% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%

EWC

1 день
0.57%
1 месяц
-3.58%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.78%
1 год
32.39%
3 года*
20.86%
5 лет*
14.34%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWDEWC с EWN

Сравнение комиссий XIU.TO и EWC

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.

EWC
iShares MSCI Canada ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

XIU.TO vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOEWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.19

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.81

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.15

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

14.80

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOEWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между XIU.TO и EWC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и EWC

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EWC в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и EWC

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки EWC в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и EWC.

Загрузка...

Показатели просадок

XIU.TOEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-60.75%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.63%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-24.81%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-42.66%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.12%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-13.21%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.27%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и EWC

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 5.11%, в то время как у iShares MSCI Canada ETF (EWC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIU.TOEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.55%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.85%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

13.31%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

15.16%

-0.17%